La música es otro de los acontecimientos clave en las celebraciones de los centenarios.
Año 1905
Los desfiles de orfeones y retretas militares recorrieron las calles de Madrid y como broche de oro de las actividades destinadas al pueblo tuvo lugar una gran fiesta musical en la Plaza de Toros.
Además el tema musical estuvo también presente en el discurso pronunciado, como no, en el Conservatorio de Música de la capital.
Año 2005
En este año el Teatro de la Zarzuela de Madrid presentaba un programa doble, en el que se unía la zarzuela "La Venta de Don Quijote" de Ruperto Chapí y Fernández Shaw, estrenada en 1902 y la ópera de Falla "El Retablo del Maese Pedro" en una adaptación musical de dos capítulos de la segunda parte del libro.
Más acorde a los gustos actuales se estrenaron musicales basados en la obra:
También se publicaron con motivo de la celebración, varios trabajos que recogían música de la época o de inspiración quijotesca y también estudios que analizan la presencia de la música en la obra.
Año 2015
Las conmemoraciones musicales de 2015 están representadas por el ballet "Don Quijote", que celebró los 400 años del libro en el Palacio de Congresos de Albacete y por el IV Congreso Internacional en torno a Cervantes y El Quijote en la música, "Escrituras musicales del Quijote (1615-2015)", celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid en abril.